股票交易系统是建立在一定的交易策略上的。这个策略是根据股市经久不变的规律而制定的。例如，股市中的交易者有趋同心理，所以股价会有趋势的走势；交易者会有贪婪恐惧的心理，所以会有空头或是多头陷阱等。
在建立了基本的交易系统之后，就要对它进行进一步的优化，从而使它表现更好。因为每个人对于交易系统表现好坏的定义不一样，所以要根据自己的需求来进行优化。并不是赚钱多的就一定是好的系统，因为有些系统赚钱多，但风险也大，这样的系统并不稳定。所以，很多人喜欢用夏普比率来作为衡量交易系统好坏的主要指标。
如何优化股票交易系统
１， 加入更多的条件：例如，可以在指定建仓条件时结合使用趋势型，摆荡型和成交量技术指标。但是条件并非越多越好，因为条件越多自由度越小，交易机会越少。
２， 换用其它技术指标：很多的技术指标有相似的作用，但是因为计算方法不同，所以在使用效果上会略有不同。例如，简单的移动平均线有明显的滞后性，而指数移动平均线就会比较快。
３， 改变技术指标的参数设置：不同的股票有不同的特性，所以可以根据这些特点而做相应的改变。但是，注意不要曲线拟合。
４， 改善资金管理方法：例如，可以改变仓位大小，加仓方法，最初风险等。
５， 使用不同的止损和平仓策略：不同的卖出策略可以使一个亏钱的系统变为赚钱。
６， 改变交易的股票：譬如，有些系统在蓝筹股表现好，有些在小盘股表现好。
７， 加入市场指标：炒股票要因地制宜，在不同的市场环境下，采取不同的策略。所以，炒个股要先看大盘。根据这个原则，可以在交易系统中加入市场指标，例如，涨跌比率ADR，腾落指标ADL，等市场动量与情绪指标。
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