三重时间周期股票交易方法Triple Screen Trading System

by 当啷啷 on 2011-09-10

in 股票技术分析

三重时间周期股票交易方法Triple Screen Trading System是由Alexander Elder博士最先推出的,在他的名著Trading for a living:Psychology,Trading Tactics, Money Management中有详细描述。这本书的中文翻译名称叫做《以交易为生 》,这是一本非常好的有关股票交易的书籍。Alexander Elder博士也是技术指标艾达透视指标Elder-Ray强力指数指标Force Index的发明人。在这里简单的介绍一下,什么是三重时间周期股票交易方法Triple Screen Trading System。

在讲解这个交易方法之前,先要强调股票交易中的一个重要的概念:用长期趋势保护短期趋势。例如,当周线上股价处于上升趋势(或是下降趋势尾端)时,日线上才能做多(买入)。

在这个交易系统之中包括三个时间周期:长期,中期,和短期。它们之间在时间上的关系通常大约是1/5。例如,周线,日线和60分钟线,或是日线,60分钟线和15分钟线。下面以周线,日线和60分钟线来进行说明。

第一,在周线(长期)图上找到目前的价格大的趋势。很多方法可以用来判断股票价格趋势。Alexander Elder博士建议使用MACD指标的柱子之间的斜率来判断趋势方向。如果MACD值越来越大就是上升趋势。注意,MACD是一个滞后指标lagging indicator。
第二,如果周线上处于上升趋势,再在日线图上(中期)用摆动指标寻找超卖的情况。常用的摆荡指标包括KDJ, CCI和W%R等。也就是在日线图上寻找短期的下降。注意,摆动指标是领先指标leading indicator。
第三,在60分钟(短期)图上来寻找具体的买入时机。例如,一线反转法one bar trailing-stop buy。当股票价格上升超过前一小时的最高值时买入。

以上只是简单的描述了三重时间周期股票交易方法Triple Screen Trading System中的重要概念。任何一个完善的交易方法还需要具体的买入,卖出,止损的策略,以及加仓,仓位控制等资金管理方法。当然,还要选择适当交易项目(市场和股票)。

总结,这个交易方法的优点就是利用多重时间周期来增加股票的胜率。这个重要的概念对于定任何一个机械的交易系统都会有帮助。
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